Для применения КА также необходимо учитывать такие понятия как “дельта” и профиль рынка. Это позволит создать более комплексную картину рыночной ситуации. Кластерный анализ показывает динамику рыночной борьбы сил спроса и предложения самым подробным образом. Выпуклость «застрявших покупателей» обозначила ориентир для уровня сопротивления (тест уровня медвежьего пробоя).
- Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.
- Платформа ATAS позволяет строить более 400 вариаций кластерных графиков для акций, фьючерсов, криптовалют.
- Традиционно данные ленты транслируются в форме таблицы с помощью окна Time & Sales.
- Этот индикатор строит на графике горизонтальные объемы, выделяя наиболее важные для трейдеров уровни.
Именно это и позволяет, прежде всего, определить наиболее подходящее время включения в сделку с целью получения максимальной прибыли. Он отлично работает как фильтр, позволяющий отсечь все неуверенные сделки. Кластерный анализ – трейдинг, направленный на максимальное снижение возможных потерь. Вовсе не обязательно для использования кластерного анализа в трейдинге скачивать программу и устанавливать ее на свое устройство. Существуют онлайн-проекты, позволяющие сделать это без дополнительных настроек. Защитные ордера при этом устанавливаются согласно общему риск-менеджменту.
Индикатор вертикальной дельты
Анализ потока ордеров — для многих трейдеров недостающее звено в интерпретации рынка. Для успешных торгов важно понимать, как ордера поступают на рынок и как их исполняют. Чтобы задать параметры графика футпринт, открой окно менеджера настроек. Для этого используй комбинацию клавиш Ctrl+S, нажми на иконку настроек на верхней панели графика или воспользуйся контекстным меню. Здесь представлено множество параметров для настроек предпочтений (цвета, настройки максимальных уровней, и другие). Валютный рынок представляет собой одну из самых конкурентных и динамичных сфер финансовой деятельности.
Как использовать кластерный анализ для торговли?
Какого-то единого формата подачи идей нет, тут TradingView не загоняет трейдеров в строгие рамки. В обучающих материалах попадаются и просто текстовые посты без скриншотов. Изначально я был настроен скептически относительно этого сервиса. Не верилось, что в режиме онлайн можно реализовать практически все то же самое, что и в «настольной» версии терминала.
Биосы для ноутбуков Compaq: полное руководство
Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации, предоставляющий поточное распределение объёмов сделок кластерный график онлайн по каждому ценовому уровню актива. Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно.
Структурные элементы кластерного графика
В качестве примера мы рассмотрим третий вариант – профиль объема на всем отображаемом участке графика. Этот способ построения включает в себя все основные параметры профиля объема, таким образом, если вы овладеете ими, то остальные два способа будут для вас абсолютно понятны. Индикатор профилей объема находится в меню индикаторов, вызываемом нажатием на соответствующую кнопку на верхней панели инструментов графика.
Основные инструменты для анализа кластеров в Quik / Квике
Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. К примеру, если вверху свечи наблюдается аномально высокий объем, но цена при этом закрылась ниже, это может быть сигналом на ложный пробой и потенциальный разворот вниз.
Особенности кластерного анализа
Давай еще раз повторим, что такое кластерный анализ для чайников. Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме. Если одна из команд сильнее – преимущество перерастает в голы (сдвиги цены в ее пользу).
Торговля по кластерным графикам
Все данные по сделкам формируются в соответствующем кластере. Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа. Ninjatrader также предоставляет инструменты для анализа кластеров в трейдинге. С помощью ninjatrader вы можете использовать различные методы кластерного анализа для выявления тенденций рынка и принятия более информированных торговых решений.
Поэтому большие объемы, которые “выбиваются” из общей массы, хорошо заметны. Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер. Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров. Скриншот ниже доказывает, что кластерный анализ рынка применим и для старших таймфреймов. Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings.
К тому же, количество открываемых позиций может разниться в зависимости от цены конкретного актива. Здесь нет, например, возможности выполнять нормальный объемный и кластерный анализ. Со скринером акций работать не совсем удобно из-за того, что он отнимает пространство, и график становится слишком маленьким.
На вопросы “откуда берется объем”, “кому принадлежит объем” или “в какую сторону выставлять ордера” отвечать становится чуть проще. Индикатор также имеет несколько фильтров в виде уровней для паттернов. Эти уровни основаны на профиле объёма и канале волатильности. Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши.
- Публикуют эти материалы такие же трейдеры, как и вы, поэтому я бы рекомендовал рассматривать их как дополнение к собственному анализу графиков.
- Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики.
- Cосредоточимся на тренировке вашего визуального восприятия — на что смотреть при анализе графика.
- Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу.
- В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну.
Но инвестировать время и усилия в свои знания, экспертизу и финансовую грамотность вполне обоснованно. Если ты до сих пор терпел убытки в трейдинге, не исключено, что графики футпринт перевернут ситуацию в твою пользу. На верхних уровнях предложение превышает спрос, и новые заявки на покупку могут быть удовлетворены с помощью выставленных чуть выше лимитных ордеров. Тут резко снижается активность участников, которые поднимали котировки вверх. Для этого или нажми Shift+K, либо растяни шкалу времени на графике мышкой. Обрати внимание, слева появится дополнительное меню для работы с футпринтами.
Этот индикатор строит на графике горизонтальные объемы, выделяя наиболее важные для трейдеров уровни. Вам нужно просто указать вручную фрагмент графика, в левой части терминала появится горизонтальная гистограмма. Применительно к трейдингу, кластеры — это суммарные объемы сделок на покупку и продажу, совершенные на определенном ценовом уровне в заданный промежуток времени. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с биржевым стаканом и футпринтами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов. Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API.
Это делается через главное меню, где выбирается нужный инструмент — фьючерс, акция или криптовалюта — и тип графика. Для начала следует выбрать «Cluster chart», что и означает кластерный тип. Вы можете настроить, какие кластеры будут отображаться на графике в зависимости от определенных условий.